Junto al Tholos, encontraréis el Gimnasio de Delfos. Fue construido en el siglo IV a.C., e incluía el gimnasio, la palestra y los baños.
El gimnasio servía como área de entrenamiento para los atletas que participaban en los Juegos Délficos, mientras que la palestra era utilizada por los luchadores.
El gimnasio constaba de dos niveles: uno superior para entrenamiento bajo techo y otro inferior que albergaba la palestra, con habitaciones designadas para diferentes usos, como vestuarios y áreas de combate. Al oeste de la palestra se encontraba una piscina redonda abastecida con agua de la Fuente de Castalia, que en la época romana fue transformada en termas.